86004 / 2011-04-20 - Uczelnia publiczna / Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław)

Oryginalny bęben 13R556 marki Xerox

Cena: 1073.89 PLN

Przeprowadzenie kursów dla studentów oraz szkoleń dla pracowników związanych
z realizacją projektu: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż - poddziałanie 4.1.2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przeprowadzenie cykli wykładów w języku angielskim pt.
1. An introduction to Levy process with applications in optimal stopping
2. Some discrete control problem in finance.

Opis zamówienia

Przeprowadzenie kursów dla studentów oraz szkoleń dla pracowników związanych
z realizacją projektu: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż - poddziałanie 4.1.2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przeprowadzenie cykli wykładów w języku angielskim.
Przetarg dotyczy dwóch cykli wykładów(30h każdy) prowadzonych w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wykładowcy muszą posiadać stopień doktora i być zatrudnionym w znanym zagranicznym uniwersytecie lub instytucie badawczym. Oczekujemy, że wykładowcy wykażą się publikacjami w czołowych czasopismach probabilistycznych i zajmujących się matematyką finansową, np. Annals of Applied Probability, Mathematical Finance, Journal of Applied Probability itd.
Spodziewamy się, że wykładowcy wykażą sie znajomością pakietów matematycznych oraz metod numerycznych związanych z matematyką finansową. Dodatkowo wymagana jest wiedza pakietu Moodle i nauki e-learningowej.
część 1. Przeprowadzenie 30 godzinnego cyklu wykładów pt. An introduction to Levy process with applications in optimal stopping.
Pierwszy wykład dotyczyć ma problemów optymalnego zatrzymania ze szczególnym uwzględnieniem teorii procesów Lévyego. W szczególności, dla procesu kierującego Lévyego będącego naturalnym uogólnieniem ruchu Browna związanego z formułą Blacka-Scholesa w trakcie wykładów ma być przedstawiona wycena opcji amerykańskiej. Spodziewamy się też, że zostaną podane różnice pomiędzy wyceną różnych opcji: europejskiej, rosyjskiej itp. Wykładowca musi przygotować co najmniej 6 list zadań.
część 2. Przeprowadzenie 30 godzinnego cyklu wykładów pt. Some discrete control problem in finance.
Drugi wykład dotyczyć ma problemów kontroli w czasie dyskretnym pojawiających się w finansach. W trakcie wykładu mają być przedstawione najczęściej używane w modelowaniu rynków finansowych procesy w czasie dyskretnym. Dodatkowo mają być opisane decyzje, z którymi związana jest tzw. funkcja kary lub nagrody, która ma być maksymalizowana lub minimalizowana w zależności od rozważanego problemu. W wykładzie mają być przedstawione najczęściej pojawiające się i najważniejsze przykłady takie jak:
i) sprzedaż dużej ilości akcji w bardzo krótkim okresie czasu,
ii) optymalna dystrybucja dywidend dla akcjonariuszy danej firmy ubezpieczeniowej,
iii) optymalizacja portfolio.
Wykładowca musi przygotować co najmniej 6 list zadań.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 86004

Data publikacji: 2011-04-20

Nazwa:
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Ulica: ul. Joliot - Curie 15

Numer domu: 15

Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy: 50-383

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 71 3757401

Numer faxu: 71 3757429

Regon: 00000130100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie kursów dla studentów oraz szkoleń dla pracowników związanych
z realizacją projektu: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż - poddziałanie 4.1.2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przeprowadzenie cykli wykładów w języku angielskim pt.
1. An introduction to Levy process with applications in optimal stopping
2. Some discrete control problem in finance.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie kursów dla studentów oraz szkoleń dla pracowników związanych
z realizacją projektu: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż - poddziałanie 4.1.2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przeprowadzenie cykli wykładów w języku angielskim.
Przetarg dotyczy dwóch cykli wykładów(30h każdy) prowadzonych w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wykładowcy muszą posiadać stopień doktora i być zatrudnionym w znanym zagranicznym uniwersytecie lub instytucie badawczym. Oczekujemy, że wykładowcy wykażą się publikacjami w czołowych czasopismach probabilistycznych i zajmujących się matematyką finansową, np. Annals of Applied Probability, Mathematical Finance, Journal of Applied Probability itd.
Spodziewamy się, że wykładowcy wykażą sie znajomością pakietów matematycznych oraz metod numerycznych związanych z matematyką finansową. Dodatkowo wymagana jest wiedza pakietu Moodle i nauki e-learningowej.
część 1. Przeprowadzenie 30 godzinnego cyklu wykładów pt. An introduction to Levy process with applications in optimal stopping.
Pierwszy wykład dotyczyć ma problemów optymalnego zatrzymania ze szczególnym uwzględnieniem teorii procesów Lévyego. W szczególności, dla procesu kierującego Lévyego będącego naturalnym uogólnieniem ruchu Browna związanego z formułą Blacka-Scholesa w trakcie wykładów ma być przedstawiona wycena opcji amerykańskiej. Spodziewamy się też, że zostaną podane różnice pomiędzy wyceną różnych opcji: europejskiej, rosyjskiej itp. Wykładowca musi przygotować co najmniej 6 list zadań.
część 2. Przeprowadzenie 30 godzinnego cyklu wykładów pt. Some discrete control problem in finance.
Drugi wykład dotyczyć ma problemów kontroli w czasie dyskretnym pojawiających się w finansach. W trakcie wykładu mają być przedstawione najczęściej używane w modelowaniu rynków finansowych procesy w czasie dyskretnym. Dodatkowo mają być opisane decyzje, z którymi związana jest tzw. funkcja kary lub nagrody, która ma być maksymalizowana lub minimalizowana w zależności od rozważanego problemu. W wykładzie mają być przedstawione najczęściej pojawiające się i najważniejsze przykłady takie jak:
i) sprzedaż dużej ilości akcji w bardzo krótkim okresie czasu,
ii) optymalna dystrybucja dywidend dla akcjonariuszy danej firmy ubezpieczeniowej,
iii) optymalizacja portfolio.
Wykładowca musi przygotować co najmniej 6 list zadań.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 2

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2011

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawcy przedstawiają CV w którym prezentują swoje wykształcenie, wiedzę i zdobyte doświadczenie. Wykonawcy winni dysponować dokumentami (np. certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia, dyplomy itp.), które potwierdzają ich kwalifikacje.

Potencjał techniczny: nie dotyczy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawcy przedstawiają CV w którym prezentują swoje wykształcenie, wiedzę i zdobyte doświadczenie. Wykonawcy winni dysponować dokumentami (np. certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia, dyplomy itp.), które potwierdzają ich kwalifikacje.

Sytuacja ekonomiczna: nie dotyczy

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

inne_dokumenty:
zaaprobowany i podpisany wzor umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz ofertę składającą się z:
a) CV ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania posiadania:
- wiedzy i doświadczenia z matematyki finansowej i ubezpieczeniowej (wykształcenie wyższe kierunkowe ze stopniem nie niższym niż doktora) oraz prac opublikowanych w czołowych czasopismach probabilistycznych z tzw. Listy Filadelfijskiej dotyczących tematyki wykładu, tzn. problemów optymalnego zatrzymania w przypadku pierwszego wykładu oraz problemów kontroli w przypadku drugiego wykładu;
- oraz doświadczenia - zatrudnienie (co najmniej 3 letnie) w renomowanej zagranicznej szkole wyższej oraz doświadczenie w prowadzeniu kursów w języku angielskim dla studentów.
b) Oferty cenowej za całość zamówienia lub jej część w przypadku złożenia oferty częściowej. Sposób obliczenia ceny ofertowej znajduje się w rozdziale VIII SIWZ.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 30

Nazwa kryterium 2:
wiedza z matematyki finansowej i ubezpieczeniowej (wykształcenie wyższe kierunkowe ze stopniem nie niższym niż doktora) związana z tematyką wykładów

Znaczenie kryterium 2: 40

Nazwa kryterium 3:
zatrudnienie (co najmniej 3 letnie) w renomowanej zagranicznej szkole wyższej oraz doświadczenie w prowadzeniu kursów w języku angielskim dla studentó

Znaczenie kryterium 3: 30

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Wydział Matematyki i Informatyki UWr
ul. Joliot-Curie 15; 50-383 Wrocław; pokój 308.

Data składania wniosków, ofert: 27/04/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Wydział Matematyki i Informatyki UWr
ul. Joliot-Curie 15; 50-383 Wrocław; pokój 308.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Usługi współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż - poddziałanie 4.1.2

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
804000008 (Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne)

Podobne przetargi